Trumpai
Kelly kriterijus atsako į klausimą, kokią banko dalį statyti, kad bankas ilgainiui augtų greičiausiai. Kuo didesnė vertė ir kuo mažesnis koeficientas, tuo didesnė dalis.
Formulė
Dalis = (b × p − q) / b, kur b yra koeficientas minus 1, p — tikroji tikimybė, q = 1 − p.
Pavyzdys: koeficientas 2,10 (b = 1,10), tikroji tikimybė 50 %. Dalis = (1,10 × 0,5 − 0,5) / 1,10 ≈ 4,5 % banko. Su 1 000 € banku tai būtų 45 €.
Kodėl tik ketvirtis
Pilnas Kelly daro prielaidą, kad tikimybę žinai tiksliai. Iš tikrųjų ji yra tik įvertis, o bankas su pilnu Kelly svyruoja labai stipriai: neretai sumažėja perpus prieš pradėdamas augti. Todėl dauguma naudoja dalį — dažniausiai ¼. Augimas lėtesnis, bet svyravimai daug mažesni, o klaida įvertinant tikimybę kainuoja mažiau.
Viršutinė riba ir kontorų limitai
Net su ketvirčiu Kelly verta turėti viršutinę ribą, pavyzdžiui 5 % banko vienam statymui, ir niekada nestatyti daugiau, nei leidžia kontora. Jei toje pačioje baigtyje jau esi pastatęs kitoje kontoroje, tai skaičiuojasi į tą pačią sumą.
Kaip tai daro Statyk
Kiekvienam signalui siūloma suma skaičiuojama iš tavo banko pagal pasirinktą Kelly dalį, su 5 % viršutine riba ir tavo įrašytais kontorų limitais. Kaip atrodo tūkstantis tokių statymų, rodo skaičiuoklė.